Teorías sobre coberturas con contratos de futuro
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Mostrar el registro completo del ítemcomunitat-uji-handle:10234/9
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Título
Teorías sobre coberturas con contratos de futuroAutoría
Fecha de publicación
2009Editor
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias EconómicasISSN
0121-4772Tipo de documento
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https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/10787Versión
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Resumen
En este trabajo se presenta una revisión de las principales teorías sobre cobertura con contratos de futuro y de los distintos métodos de estimación utilizados para determinar el ratio de cobertura óptimo. La aproxi ... [+]
En este trabajo se presenta una revisión de las principales teorías sobre cobertura con contratos de futuro y de los distintos métodos de estimación utilizados para determinar el ratio de cobertura óptimo. La aproximación a la cobertura más utilizada en la literatura especializada es la basada en el modelo de la teoría de carteras. No obstante, debido a sus hipótesis relacionadas con la función de utilidad del inversor y con las propiedades de la función de distribución de los rendimientos, XI han surgido nuevas propuestas (por ejemplo, las construidas a partir del coeficiente de Gini y el concepto de Lower Partial Moments), que intentan reducir dichas restricciones [-]
Publicado en
Cuadernos de economía, vol. 28, no. 50 (2009)Derechos de acceso
© Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas
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