Cobertura de cartera de inversión con contratos de futuro sobre índices bursátiles
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Title
Cobertura de cartera de inversión con contratos de futuro sobre índices bursátilesAuthor (s)
Tutor/Supervisor; University.Department
Aragó Manzana, Vicente; Universitat Jaume I. Departament de Finances i Comptabilitat.Date
2020-11-24Publisher
Universitat Jaume IAbstract
El objetivo del trabajo es analizar desde un punto de vista práctico con que metodología se obtienen coberturas más efectivas. Para ello nos centraremos en analizar su efectividad siguiendo Ederington (1979). En ... [+]
El objetivo del trabajo es analizar desde un punto de vista práctico con que metodología se obtienen coberturas más efectivas. Para ello nos centraremos en analizar su efectividad siguiendo Ederington (1979). En concreto consideraremos la cobertura naive, constante estimando RCMV por MCO y una cobertura speudo-dinámica, donde ajustaremos el RCMV al vencimiento cada mes de los contrato de futuros. Esta última metodología, trata de considerar la no constancia de los momentos de segundo orden, tal como se hace al considerar modelos GARCH, pero de forma más sencilla desde el punto de vista econométrico. [-]
Subject
Description
Treball Final de Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013). Codi: SRL031.Curs acadèmic: 2019-2020
Type
info:eu-repo/semantics/masterThesisRights
http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess