Cobertura de cartera de inversión con contratos de futuro sobre índices bursátiles
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Mostra el registre complet de l'elementcomunitat-uji-handle:10234/158176
comunitat-uji-handle2:10234/71345
comunitat-uji-handle3:10234/109750
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TFG-TFMAquest recurs és restringit
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Títol
Cobertura de cartera de inversión con contratos de futuro sobre índices bursátilesAutoria
Tutor/Supervisor; Universitat.Departament
Aragó Manzana, Vicente; Universitat Jaume I. Departament de Finances i Comptabilitat.Data de publicació
2020-11-24Editor
Universitat Jaume IResum
El objetivo del trabajo es analizar desde un punto de vista práctico con que metodología se obtienen coberturas más efectivas. Para ello nos centraremos en analizar su efectividad siguiendo Ederington (1979). En ... [+]
El objetivo del trabajo es analizar desde un punto de vista práctico con que metodología se obtienen coberturas más efectivas. Para ello nos centraremos en analizar su efectividad siguiendo Ederington (1979). En concreto consideraremos la cobertura naive, constante estimando RCMV por MCO y una cobertura speudo-dinámica, donde ajustaremos el RCMV al vencimiento cada mes de los contrato de futuros. Esta última metodología, trata de considerar la no constancia de los momentos de segundo orden, tal como se hace al considerar modelos GARCH, pero de forma más sencilla desde el punto de vista econométrico. [-]
Paraules clau / Matèries
Descripció
Treball Final de Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013). Codi: SRL031.Curs acadèmic: 2019-2020
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info:eu-repo/semantics/masterThesisDrets d'accés
http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/
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