Cobertura con contratos de futuro sobre el IBEX 35
Metadata
Show full item recordcomunitat-uji-handle:10234/158176
comunitat-uji-handle2:10234/71345
comunitat-uji-handle3:10234/109750
comunitat-uji-handle4:
TFG-TFMThis resource is restricted
Metadata
Title
Cobertura con contratos de futuro sobre el IBEX 35Author (s)
Tutor/Supervisor; University.Department
Aragó Manzana, Vicente; Universitat Jaume I. Departament de Finances i ComptabilitatDate
2014-11-24Publisher
Universitat Jaume IAbstract
Durante las últimas décadas la cobertura con futuros ha sido tema de mucha
investigación, y como consecuencia de ello, en la literatura existen muchos métodos
para lograr un ratio óptimo de cobertura. El problema ... [+]
Durante las últimas décadas la cobertura con futuros ha sido tema de mucha
investigación, y como consecuencia de ello, en la literatura existen muchos métodos
para lograr un ratio óptimo de cobertura. El problema se encuentra en que llevar a
cabo la gran mayoría supone mucha dificultad, y además, los distintos autores
tampoco se ponen de acuerdo en cuál de todos los métodos es el más efectivo.
En este trabajo realizamos una cobertura que puede ser realizada por inversores
con escasos conocimientos de econometría, y logramos reducir la desviación típica de
los rendimientos anuales un 79,44 % respecto a la misma inversión sin ningún tipo de
cobertura.
Por último, los resultados de las coberturas analizados nos muestran que una
cartera cubierta dinámicamente, o con cobertura estática, va a reducir en buena
medida la volatilidad respecto a la cobertura naive, y en más medida, a una cartera sin
cubrir, y que la cobertura dinámica mejora a la estática, pero la diferencia entre las dos
es insignificante. [-]
Subject
Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada | Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada | Master's Degree in Financial Management and Advanced Accounting | cobertura con futuros | ratio óptimo de cobertura | volatilidad | cobertura dinámica | cobertura estática | cobertura naive
Description
Treball de Final de Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013). Codi: SRL031. Curs acadèmic 2013-2014
Type
info:eu-repo/semantics/masterThesisRights
http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
This item appears in the folowing collection(s)
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
El tratamiento informativo de las migraciones en la prensa española . La cobertura mediática de la llegada del Aquarius a València
Rodríguez Martínez, Mathías Universitat Jaume I (2021-11-18)La llegada del barco Aquarius al puerto de València, con 629 personas a bordo, después de ser rescatadas en el Mediterráneo central, generó centenares de noticias que se publicaron durante aquellos días de junio de 2018, ... -
La irrupción del 15-M: la cobertura en El País y en El Mundo
Lafuente Pérez, Patricia; Zugasti Azagra, Ricardo Sociedad Latina de Comunicación Social (2012) -
Análisis de tendencia de la cobertura vacunal y la morbilidad asociada en España
Biadi Ibnlaasri, Sanae Universitat Jaume I (2020-04-29)OBJECTIVE: The objective of this study is to analyze the trend in vaccination coverage of vaccine-preventable obligatory notifiable diseases in Spain and its effect on the country’s epidemiology between 2009 and ...