Los riesgos en entidades de crédito: La importancia de los modelos internos en la determinación del riesgo de mercado
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Mostrar el registro completo del ítemcomunitat-uji-handle:10234/158176
comunitat-uji-handle2:10234/71345
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Título
Los riesgos en entidades de crédito: La importancia de los modelos internos en la determinación del riesgo de mercadoAutoría
Tutor/Supervisor
Cabedo Semper, J. David; Universitat Jaume I. Departament de Finances i ComptabilitatFecha de publicación
2014-11-26Editor
Universitat Jaume IResumen
En el presente trabajo se estudian los diferentes riesgos que afectan a las
entidades de crédito recogidos en el marco normativo de Basilea II; donde se hace
especial hincapié en el riesgo de ... [+]
En el presente trabajo se estudian los diferentes riesgos que afectan a las
entidades de crédito recogidos en el marco normativo de Basilea II; donde se hace
especial hincapié en el riesgo de mercado, riesgo al que dichas normas prestan
especial atención debido a la cada vez mayor volatilidad en los precios de mercado de
los activos. El principal aspecto que introducen estas normas es la utilización de los
Modelos Internos de las entidades para determinar los recursos propios a inmovilizar
para el riesgo de mercado, siendo dicha metodología la utilizada para determinar en el
análisis empírico, el montante de capital requerido para hacer frente al riesgo de
divisas. [-]
Palabras clave / Materias
Descripción
Treball Final del Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. Codi: SRG031. Curs acadèmic 2013-2014
Tipo de documento
info:eu-repo/semantics/masterThesisDerechos de acceso
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