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Efectividad del análisis técnico y eficiencia del mercado de valores español.
dc.contributor | Matallín Sáez, Juan Carlos | |
dc.contributor | Universitat Jaume I. Departament de Finances i Comptabilitat | |
dc.contributor.author | Ribalta Rubert, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T12:08:18Z | |
dc.date.available | 2015-02-03T12:08:18Z | |
dc.date.issued | 2014-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10234/113839 | |
dc.description | Treball Final de Grau en Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. Codi: SRG031. Curs acadèmic 2013-2014 | ca_CA |
dc.description.abstract | En el actual trabajo incluimos varias de las herramientas del análisis técnico (medias móviles “simples, exponenciales y ponderadas”, Momentum, ROC, RSI, anti-R de Williams) donde analizamos varios modelos, comprobando, a través de la comparación con una estrategia pasiva, que la denominamos “comprar y mantener”, si el mercado cumple con la hipótesis de eficiencia. Para ello consideramos el precio de cierre diario de tres acciones (BBVA, Telefónica y Repsol), incluidas en el mercado de valores español IBEX-35, en el periodo comprendido entre enero del 2000 y julio del 2014, también separamos este periodo en dos ciclos económicos, el ciclo alcista del 2000 al 2007 y el ciclo bajista del 2008 al 2014 y aplicamos comisiones para analizar la robustez de los resultados. Las conclusiones alcanzadas son que las estrategias que más rendimiento obtienen y por lo tanto, son capaces de superar a la estrategia pasiva de una forma significativa son las estrategias Momentum a 10 días con un filtro del 8%, ROC a 25 días y un filtro del 3%, RSI a 10 días y anti-R de Williams a 25 días, en el modelo con una ventana a 1 día. | ca_CA |
dc.format.extent | 62 p. | ca_CA |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca_CA |
dc.language.iso | spa | ca_CA |
dc.publisher | Universitat Jaume I | ca_CA |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/ | * |
dc.subject | Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada | ca_CA |
dc.subject | Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada | ca_CA |
dc.subject | Master's Degree in Financial Management and Advanced Accounting | ca_CA |
dc.subject | Anàlisis técnico | ca_CA |
dc.subject | Eficiencia | ca_CA |
dc.subject | Bolsa española | ca_CA |
dc.title | Efectividad del análisis técnico y eficiencia del mercado de valores español. | ca_CA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca_CA |
dc.educationLevel | Estudios de Postgrado | ca_CA |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | ca_CA |
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TFM: Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada [120]
SRG031; SRL031