Analysis of high-frequency data on information transmissio and optimal portfolio choice
Metadata
Show full item recordcomunitat-uji-handle:10234/9
comunitat-uji-handle2:10234/29747
comunitat-uji-handle3:10234/162746
comunitat-uji-handle4:
TESISMetadata
Title
Analysis of high-frequency data on information transmissio and optimal portfolio choiceAuthor (s)
Director
Aragó Manzana, Vicent; Salvador Aragó, EnriqueDoctoral Studies
Programa de Doctorat en Economia i EmpresaResponsible entity
Universitat Jaume I. Escola de DoctoratDate of defense
2018-04-11Publisher
Universitat Jaume ISubject
Pages
149 p.;Abstract
With the advent of the new technological era, the development of high-frequency datasets is easier Ihan
ever. It has allowed a wide range of empirical investigations regarding the financial markels to deepen
lhe ... [+]
With the advent of the new technological era, the development of high-frequency datasets is easier Ihan
ever. It has allowed a wide range of empirical investigations regarding the financial markels to deepen
lhe understanding on several fields.ln this dissertatlon. lhree important issues, namely, the study ofthe
lead-Iag relationship, volatility transmission and oplimal portfolio choice, are addressed by considering
intraday data on a five-minute inlerval basis. Thus, the main purpose of this lhesis is lO provide new
insights into the aforementioned aspects when high-frequency data are used in the analysis. [-]
Con la llegada de la nueva era tecnológica, el desarrollo de las bases de datos de alta frecuencia nunca
fue tan fácil. Ello ha permitido un amplio abanico de investigaciones empíricas relacionadas con los
mercados ... [+]
Con la llegada de la nueva era tecnológica, el desarrollo de las bases de datos de alta frecuencia nunca
fue tan fácil. Ello ha permitido un amplio abanico de investigaciones empíricas relacionadas con los
mercados financieros para profundizar en la comprensión de diversos campos. En esta tesis se
abordan tres cuestiones importantes utilizando datos con una frecuencia de cinco minutos, en concreto
el estudio de la relación de lead-Iag y transmisión de volatilidad entre los mercados de contado y futuro,
y la selección óptima de carteras. Por tanto, el principal objetivo de esta tesis es aportar nueva
información relativa a estos tres aspecLos cuando se utilizan daLos de alta frecuencia en el análisis. [-]
Rights
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