Cobertura con contratos de futuro sobre el IBEX 35
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Título
Cobertura con contratos de futuro sobre el IBEX 35Autoría
Tutor/Supervisor; Universidad.Departamento
Aragó Manzana, Vicente; Universitat Jaume I. Departament de Finances i ComptabilitatFecha de publicación
2014-11-24Editor
Universitat Jaume IResumen
Durante las últimas décadas la cobertura con futuros ha sido tema de mucha
investigación, y como consecuencia de ello, en la literatura existen muchos métodos
para lograr un ratio óptimo de cobertura. El problema ... [+]
Durante las últimas décadas la cobertura con futuros ha sido tema de mucha
investigación, y como consecuencia de ello, en la literatura existen muchos métodos
para lograr un ratio óptimo de cobertura. El problema se encuentra en que llevar a
cabo la gran mayoría supone mucha dificultad, y además, los distintos autores
tampoco se ponen de acuerdo en cuál de todos los métodos es el más efectivo.
En este trabajo realizamos una cobertura que puede ser realizada por inversores
con escasos conocimientos de econometría, y logramos reducir la desviación típica de
los rendimientos anuales un 79,44 % respecto a la misma inversión sin ningún tipo de
cobertura.
Por último, los resultados de las coberturas analizados nos muestran que una
cartera cubierta dinámicamente, o con cobertura estática, va a reducir en buena
medida la volatilidad respecto a la cobertura naive, y en más medida, a una cartera sin
cubrir, y que la cobertura dinámica mejora a la estática, pero la diferencia entre las dos
es insignificante. [-]
Palabras clave / Materias
Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada | Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada | Master's Degree in Financial Management and Advanced Accounting | cobertura con futuros | ratio óptimo de cobertura | volatilidad | cobertura dinámica | cobertura estática | cobertura naive
Descripción
Treball de Final de Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013). Codi: SRL031. Curs acadèmic 2013-2014
Tipo de documento
info:eu-repo/semantics/masterThesisDerechos de acceso
http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
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