Los riesgos en entidades de crédito: La importancia de los modelos internos en la determinación del riesgo de mercado
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Title
Los riesgos en entidades de crédito: La importancia de los modelos internos en la determinación del riesgo de mercadoAuthor (s)
Tutor/Supervisor
Cabedo Semper, J. David; Universitat Jaume I. Departament de Finances i ComptabilitatDate
2014-11-26Publisher
Universitat Jaume IAbstract
En el presente trabajo se estudian los diferentes riesgos que afectan a las
entidades de crédito recogidos en el marco normativo de Basilea II; donde se hace
especial hincapié en el riesgo de ... [+]
En el presente trabajo se estudian los diferentes riesgos que afectan a las
entidades de crédito recogidos en el marco normativo de Basilea II; donde se hace
especial hincapié en el riesgo de mercado, riesgo al que dichas normas prestan
especial atención debido a la cada vez mayor volatilidad en los precios de mercado de
los activos. El principal aspecto que introducen estas normas es la utilización de los
Modelos Internos de las entidades para determinar los recursos propios a inmovilizar
para el riesgo de mercado, siendo dicha metodología la utilizada para determinar en el
análisis empírico, el montante de capital requerido para hacer frente al riesgo de
divisas. [-]
Subject
Description
Treball Final del Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. Codi: SRG031. Curs acadèmic 2013-2014
Type
info:eu-repo/semantics/masterThesisRights
http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
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